자동매매 성과, 거래기록 1,088건을 그대로 뜯어봤습니다

안녕하세요, 모아쌤입니다.

자동매매 성과를 이야기할 때 대부분은 좋게 나온 부분만 골라서 보여줍니다. 오늘은 그 반대로 해보려고 합니다. 저희 하이퍼사이클 전략의 거래기록 원본을 통째로 뜯어본 결과를, 잘 버틴 부분도 아직 약한 부분도 그대로 열어드리겠습니다. 그래야 여러분이 직접 판단하실 수 있으니까요.

무엇을 분석했나

지어낸 숫자가 아닙니다. 트레이딩뷰가 뽑아준 완료 거래 기록, 그러니까 실제로 진입하고 청산한 원본 그대로입니다.

• 분석한 거래: 1,088로트 (440 포지션)
• 기간: 2020년 2월부터 2026년 7월까지, 약 78개월
• 종목과 주기: 비트코인 1시간봉
• 검증: 14개 항목 전부 통과, 데이터 신뢰도 100점, 견고성 95점

누적 손익도 원본과 한 푼도 어긋나지 않고 일치했습니다. 이 분석은 믿을 만한 바닥에서 출발합니다.

잘 나온 숫자부터

솔직하게, 좋게 나온 숫자부터 보겠습니다.

• 누적 순손익 +2,221% (초기자본 대비)
• 손익비(PF) 3.28, 번 돈이 잃은 돈의 3.28배입니다
• 승률 65%
• 거래당 기대값 +204 USDT
• 78개월 중 82%가 흑자였던 달

다만 오해는 없으셨으면 합니다. 이 숫자는 초기 시드 1만 달러 기준이고, 복리가 아니라 단리입니다. 매달 같은 비중으로 6년 반을 쌓은 단순 합산이지, 수익을 원금에 다시 태운 게 아닙니다. 한 번에 이렇게 된 것도 절대 아니고요.

그냥 비트코인 들고 버티는 것과 뭐가 다른가

자주 받는 질문입니다. 그럼 그냥 비트코인 사서 들고 있으면 되지 않냐는 거죠. 그래서 같은 비트코인, 같은 기간, 같은 시드로 곡선을 나란히 그려봤습니다.

그냥 보유는 +538%였습니다. 그런데 중간에 최대 마이너스 74% 평가손실, 자산이 4분의 1로 쪼그라드는 걸 버텨야 했습니다. 하이퍼사이클은 +2,221%였고, 가장 깊게 빠진 금액은 7,188 USDT로 불어난 잔고 대비 9.1% 수준입니다.

수익도 수익이지만 진짜 차이는 버티는 깊이입니다. 마이너스 74%를 버틸 수 있는 사람은 많지 않습니다. 두 곡선 모두 초기 시드 1만 달러 기준입니다.

수익보다 먼저 봐야 할 건 낙폭입니다

저는 늘 수익률보다 낙폭을 먼저 보라고 말씀드립니다.

가장 깊게 빠진 금액은 7,188 USDT입니다. 이건 그때그때 불어난 잔고 대비 9.1%이고, 초기 1만 달러 기준으로 보면 더 크게 느껴집니다. 그래서 낙폭은 비율보다 감당 가능한 금액으로 보시는 게 맞습니다. 투입 비중을 절반으로 줄이면 수익 흐름은 그대로 두고 낙폭도 더 얕게 갈 수 있습니다. 감당할 낙폭은 사람마다 다르니, 이 금액을 감당할 시드로 시작하고 비중은 본인 위험 허용도에 맞춰 정하시면 됩니다.

한쪽으로 번 게 아닙니다

상승장 덕만 본 전략은 오래 못 갑니다. 그래서 방향별로 갈라봤습니다.

• 롱 707건, 손익비 4.13
• 숏 381건, 손익비 2.70

양쪽 다 이익 구조였습니다. 오를 때만이 아니라 내릴 때도 잡았다는 뜻입니다.

앞·중간·뒤로 잘라봐도 다 플러스

옛날에만 잘되고 요즘은 죽은 전략인지 아닌지가 제일 중요합니다. 그래서 6년 반을 세 토막으로 잘라봤습니다. 세 토막 다 흑자였고, 특히 가장 최근 30% 구간에서도 +46,065 USDT였습니다.

수수료에 예민한 전략은 실전에서 무너집니다. 손익이 0이 되는 지점이 50.5bp인데, 실제 수수료를 5·10·20bp까지 얹어봐도 여전히 플러스였습니다.

이제, 앞으로 더 다듬을 부분입니다

여기서부터가 어쩌면 제일 중요합니다. 잘 나온 숫자만큼, 아직 약한 부분도 그대로 보여드리겠습니다. 이건 약점이라고 덮을 게 아니라, 계속 연구하고 강화해 나갈 숙제라고 보고 있습니다. 숫자는 하나도 손대지 않고 그대로 올립니다.

• 하락 되돌림 청산: 이 사유로 나간 6건은 아직 승률을 못 냈습니다. 손익비 0, 손실 마이너스 3,790. 진입과 손절 조건을 다시 짜는 중입니다.
• 하단 정체 되돌림: 8건, 승률 38%로 아직 약합니다. 손실 마이너스 1,512.
• 청산 효율 78점: 수익 거래의 포착률이 71.8%입니다. 익절과 트레일링을 다듬는 중입니다.
• 가장 약했던 달: 2025년 10월엔 승률 25%에 손익 마이너스 4,585였습니다.

자동이라고 무조건 되는 게 아닙니다. 이런 구간은 실제로 있었고, 앞으로도 나올 수 있습니다. 그래서 숨기지 않고 그대로 올린 겁니다.

정리

• 견고성 95점, 데이터 100점, 검증 14개 항목 전부 통과
• 롱·숏·앞뒤 구간 다 플러스
• 그런데 하락 되돌림 청산은 약점이고, 약한 달도 실제로 있었습니다

좋은 숫자도, 약한 숫자도 그대로 올렸습니다. 결국 판단은 여러분 몫이고, 저는 먼저 겪어본 사람으로서 있는 그대로를 보여드릴 뿐입니다.

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이 글은 교육 자료입니다. 위 수익률과 낙폭은 초기 시드 1만 달러, 단리(고정 비중) 기준의 과거 거래기록 분석이며, 과거의 성과가 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 낙폭 비율(9.1%)은 그때그때 잔고 대비라 시드가 작을수록 체감이 크니 절대 금액(7,188 USDT)으로도 함께 보시길 권합니다. 선물 매매에는 청산 위험이 있고, 결과는 본인 설정값과 시장에 따라 다릅니다. 모든 판단은 본인 몫입니다.