백테스트는 좋은데 실전은 안 벌리는 이유

안녕하세요, 모아쌤입니다.

백테스트가 좋게 나오면 실전에서도 비슷하게 벌 거라 기대하게 됩니다. 그런데 막상 돌려 보면 두 곡선이 시간이 갈수록 벌어집니다. 전략 규칙은 그대로인데 결과만 갈립니다. 오늘은 그 곡선이 갈라지는 자리들을 짚고, 저희가 검증을 어떻게 다르게 하는지까지 이야기하겠습니다.

신호는 봉이 닫혀야 뜨는데, 체결은 그다음 봉입니다

가장 큰 착각은 신호가 뜬 그 가격에 바로 산다는 가정입니다. 백테스트 엔진은 신호가 난 봉의 종가를 진입 가격으로 기록합니다. 그런데 종가는 봉이 닫히는 순간 확정되는 값입니다. 그 순간이 지나야 신호가 나오고, 실제 주문은 다음 봉에서 체결됩니다. 그 사이에 가격은 이미 움직여 있습니다.

평온할 땐 이 차이가 작습니다. 문제는 변동성이 큰 봉입니다. 큰 폭으로 움직인 봉의 종가에 들어간다고 기록해 놓고, 실전에서는 그다음 봉에서 한참 불리한 가격에 체결됩니다. 특히 추세를 따라가는 전략이 여기서 가장 부풀려집니다. 크게 움직인 봉에서 신호가 나오는 구조라, 신호와 체결 사이가 이미 벌어져 있거든요.