볼린저 밴드 상단 터치에 팔면 안 되는 자리

안녕하세요, 모아쌤입니다.

볼린저 밴드를 상단 터치 매도, 하단 터치 매수로만 쓰면, 추세장에서는 반대로 걸다 계속 손실을 봅니다. 밴드에 닿는 것과 밴드 밖에 종가가 남는 건 완전히 다른 얘기거든요. 오늘은 이 밴드를 어떻게 국면 판단에 쓰는지, 그리고 왜 결국 자동 필터가 필요한지 보겠습니다.

닿는 것과 밖에 남는 것은 다릅니다

고가가 밴드에 잠깐 닿는 건 큰 의미가 없습니다. 위꼬리만 넘었다가 종가는 밴드 안에서 마감되면 그냥 스친 겁니다. 실제 판단은 종가가 어디에 남았느냐로 갈립니다. 종가가 밴드 밖에서 마감되고 다음 봉도 그 자리를 지키면, 변동성이 바뀌는 신호로 봅니다.

그리고 밴드 폭의 절대값은 종목마다 의미가 다릅니다. 그래서 지금 밴드 폭이 최근 몇 달 중 어느 정도 위치인지, 백분위로 봅니다. 아주 낮은 쪽이면 눌려서 압축된 구간이고, 아주 높은 쪽이면 과열에 가까운 구간입니다.

밴드 밖 종가 빈도가 국면을 알려줍니다

직전 20봉에서 종가가 밴드 밖에 마감한 봉이 몇 개인지 세어 봅니다. 정의대로라면 종가의 약 5퍼센트, 20봉에 1봉 정도가 표준입니다. 이 숫자 하나가 지금 국면을 가릅니다.

0~1봉이면 정상 변동성 구간이라 평균회귀 셋업이 깔끔하게 통합니다. 2~3봉이면 변동성이 커지는 구간이라 단순 평균회귀는 멈춥니다. 4봉 이상이면 한쪽으로 종가가 거듭 밴드 밖에 마감되는, 밴드를 타고 가는 구간입니다. 이럴 때 반대로 걸면 매번 손절입니다. 그래서 이 숫자 하나로 평균회귀를 쓸지 추세 추종으로 바꿀지 정합니다.

두 번째 저점이 얕아지는 W 모양

밴드에서 가장 유명한 패턴이 W 모양입니다. 가격이 하락 끝에서 한 번 신저점을 찍고, 반등한 뒤 다시 저점을 만드는데, 두 번째 저점이 하단 밴드를 덜 깊게 이탈합니다. 같은 가격대를 다시 건드리지만, 변동성이 줄어든 상태에서 만들어진다는 게 핵심입니다.

이건 매도 압력이 정점을 지났고, 가격을 그 자리까지 다시 끌어내릴 힘이 빠졌다는 뜻입니다. 여기에 한 겹을 더 얹으면 신뢰도가 올라갑니다. 두 번째 저점에서는 모멘텀 지표가 첫 번째 저점보다 높아야 합니다. 가격은 같은 자리인데 힘은 덜 빠졌다는 게, 매도 소진의 두 번째 증거입니다.

밴드가 좁아진 뒤의 돌파는 거래량으로 가립니다

밴드 폭이 아주 좁아진 압축 구간은, 곧 큰 움직임이 나온다는 뜻입니다. 다만 어느 방향일지는 미리 알 수 없습니다. 진입 신호는 방향이 정해진 뒤, 종가가 밴드 밖에서 마감하는 봉에서 나옵니다.

여기에 조건이 하나 더 붙습니다. 그 봉의 거래량이 평소보다 분명히 커야 합니다. 거래량 없이 조용히 밴드 밖에서 마감하는 봉은, 다음 한두 봉 안에 다시 밴드 안으로 돌아오는 가짜 돌파일 확률이 높습니다. 그리고 밴드는 정규분포를 가정하지만 실제 시장은 그렇지 않아서, 극단값이 생각보다 자주 나옵니다. 밴드를 절대 못 넘는 한계선으로 여기면 그 극단에서 크게 당합니다.

그래서 이 판단들을 하이퍼RSI의 진입 필터로 잇습니다

정리하면 볼린저 밴드 하나 제대로 쓰려 해도 볼 게 이만큼입니다. 닿았는지 밖에 남았는지, 밴드 밖 종가 빈도가 몇인지, 지금이 평균회귀 국면인지 추세 국면인지, 돌파에 거래량이 실렸는지. 매번 사람이 이걸 손으로 세다 보면, 급할 때 결국 상단 터치만 보고 반대로 걸어 물립니다.

저희가 하이퍼RSI에서 진입 필터로 보는 게 바로 이 국면 판단입니다. 지금이 되돌림을 노릴 자리인지, 추세를 따라갈 자리인지를 먼저 갈라 주고, 진입과 정리는 정해 둔 규칙대로 넘깁니다. 분명히 해 둘 것은, 이게 알아서 돈을 벌어 주는 물건이 아니라는 점입니다. 판단의 기준을 일관되게 지켜 주는 도구입니다. 판단은 사람이 하고, 실행은 시스템이 대신하는 방식입니다.

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이 글은 옵티노드 교육자료를 사용 동의를 받아 다시 구성한 것입니다.

이 글은 교육 자료입니다. 언급한 수치와 사례는 과거 데이터를 바탕으로 한 것이며, 과거의 성과가 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 모든 판단은 본인 몫입니다.