자동 수익기라던 그리드가 추세 한 번에 무너지는 이유

안녕하세요, 모아쌤입니다.

그리드 매매는 정해진 가격 구간을 일정 간격으로 잘라, 한 칸 내려가면 사고 한 칸 올라가면 파는 걸 기계적으로 반복하는 방식입니다. 가격이 같은 구간을 오르내리기만 하면 누적 그래프가 거의 직선처럼 우상향합니다. 많은 분이 이 그래프를 보고 자동 수익기라고 부르는데, 그 매끄러움이 사실은 위험 신호입니다. 왜 그런지 보겠습니다.

매끄러운 그래프는 미뤄 둔 빚입니다

그리드의 누적 그래프가 매끄러운 이유는 단순합니다. 그 그래프는 칸을 왕복해서 실제로 챙긴 차익만 더하거든요. 가격이 내려가 매수 칸이 채워지면 그 자리는 평가손실로 계좌에 남는데, 그래프에는 아무 변화가 없습니다.

그래서 평탄한 그래프는 손실이 사라진 것처럼 보이지만, 실제로는 손실을 그래프 밖으로 밀어낸 겁니다. 화면에서 보는 것과 계좌의 진짜 위험이 어긋나는 거죠. 그래프가 잘 굴러가는 것처럼 보일수록, 반대 방향 포지션을 한 번도 정리하지 않고 들고 있다는 뜻입니다. 그래프의 매끄러움과 들고 있는 미실현 빚의 깊이는 같이 자랍니다.