어디서나 통하는 매매 공식이 없는 이유

안녕하세요, 모아쌤입니다.

한 곳에서 잘 되던 설정을 다른 코인이나 다른 시간봉에 그대로 올렸다가 며칠 만에 손실을 본 경험, 많으실 겁니다. 같은 분석, 같은 숫자인데 결과가 반대로 나옵니다. 오늘은 어디서나 수익을 내는 공식이 왜 오래가지 못하는지, 그 첫 번째 이야기를 하겠습니다.

누구나 아는 공식은 따라 하는 사람이 늘면 사라집니다

매매에서 한 거래가 수익을 내려면, 내가 살 때보다 높은 가격에 사줄 사람이 있어야 합니다. 그런데 모두가 같은 신호를 보고 같은 곳에서 사면, 그 매수가 한꺼번에 미리 일어나 가격이 먼저 올라갑니다. 정작 신호가 나왔을 때는 이미 가격이 올라, 들어갈 자리가 없습니다.

이동평균선 두 개가 교차하는 단순한 규칙이 좋은 예입니다. 오래전 책에 실린 뒤로 누구나 알게 되었고, 지금은 그 규칙 하나만으로 꾸준히 벌기 어렵습니다. 너무 많은 사람이 같은 교차를 같은 방식으로 보고 있어, 교차가 나오기 전에 가격이 먼저 움직이기 때문입니다.

그래서 오래가는 설정은 적용 범위가 좁습니다

오래 수익을 내는 설정에는 공통점이 있습니다. 조건이 까다로워 따라 하기 어렵다는 점입니다. 조건이 까다로우면 같은 곳을 보는 사람이 적고, 그만큼 기회가 천천히 사라집니다.

이 말을 뒤집으면 불편한 결론이 나옵니다. 한 설정이 모든 종목, 모든 시간대에서 잘 맞는다면, 그만큼 많은 사람이 이미 그 움직임을 보고 있다는 뜻입니다. 넓게 적용될수록 오래가지 못합니다. 적용 범위가 좁은 설정을 찾았다면 실망할 일이 아닙니다. 오히려 그 좁음 덕분에 오래갑니다.

한 번의 좋은 결과와 반복되는 좋은 결과는 다릅니다

설정을 옮길 때 근거로 삼는 건 검증 결과입니다. 그런데 검증 결과 하나가 좋다고 그 설정이 좋은 건 아닙니다. 여러 설정을 여러 차트에 많이 시험해 보면, 그중 몇 개는 순전히 운으로 좋은 결과를 냅니다.

동전을 백 번 던지는 사람이 천 명 있으면, 그중 몇 명은 앞면이 연달아 많이 나옵니다. 그 사람이 특별한 게 아니라, 사람이 많으면 누군가는 그렇게 됩니다. 그래서 좋은 결과 하나를 봤을 때 물어야 할 건, 이 결과가 왜 나왔는가입니다. 분명한 이유가 있어 나온 결과는 다음에도 이어지고, 이유 없이 좋기만 한 결과는 옮기면 다시 평범한 손실로 돌아옵니다.

숫자를 옮겨도, 그 숫자가 맞던 조건은 함께 오지 않습니다

설정을 옮길 때 사람들이 가져가는 건 숫자입니다. 손절 폭 몇 퍼센트, 이동평균 며칠 같은 값입니다. 그런데 그 숫자가 수익을 낸 까닭은 숫자 자체가 아니라, 그 숫자가 그 시장의 움직임과 맞았기 때문입니다.

가격이 한 방향으로 길게 오르던 시기에는 조금 내릴 때마다 따라 사는 설정이 잘 맞습니다. 그런데 시장이 좁은 구간을 오르내리는 시기로 바뀌면, 같은 숫자로도 계속 손실을 냅니다. 숫자가 맞춰져 있던 시장 상태, 곧 국면이 바뀐 겁니다. 그래서 설정을 옮길 때 정말로 함께 가져와야 하는 건 그 숫자가 맞춰져 있던 국면입니다.

그래서 저희도 성배라 말하지 않습니다

여기까지 오면 결론은 분명합니다. 어디서나 영원히 통하는 공식은 만들어질 수 없습니다. 한 곳에서 돈이 되면 사람들이 모여 같은 거래를 하고, 그러면 그 자리의 수익이 사라지기 때문입니다.

저희도 어떤 설정을 두고 어디서나 통하는 성배라고 말하지 않습니다. 대신 두 가지를 합니다. 하나는 설정이 왜 이 자리에서 수익을 냈는지를 먼저 아는 것이고, 다른 하나는 만들 때 쓰지 않은 다른 기간으로 그게 여전히 통하는지 검증하는 것입니다. 그리고 국면이 바뀌면 규칙도 그에 맞춰 바꿉니다. 성배를 찾는 대신, 왜 통하는지 알고 그 이유가 살아 있는 동안 쓰는 쪽입니다.

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이 글은 옵티노드 교육자료를 사용 동의를 받아 다시 구성한 것입니다.

이 글은 교육 자료입니다. 언급한 사례는 과거 데이터를 바탕으로 한 것이며, 과거의 성과가 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 모든 판단은 본인 몫입니다.