백테스트에서 최대 낙폭 35%라는 줄, 대충 넘기고 수익률만 보신 적 있으시죠.
안녕하세요, 모아쌤입니다.
백테스트 결과지를 보면 연 수익률은 오래 들여다보면서, 최대 낙폭 35% 같은 줄은 이미 끝난 손실의 기록으로 보고 넘깁니다. 그런데 이 숫자는 지난 기록이 아닙니다. 그 전략을 앞으로도 계속 굴릴 수 있는지를 정하는 한계선입니다. 오늘은 최대 낙폭을 왜 수익률보다 먼저 봐야 하는지 이야기하겠습니다.
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이어지는 내용에서 실데이터 집계 결과를 다룹니다.
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