백테스트 수익률이 가장 높게 나온 그 설정이, 실전에서는 왜 제일 먼저 무너질까요.
안녕하세요, 모아쌤입니다.
최적화라고 하면 보통 이렇게 합니다. 설정 범위를 넓게 잡고, 백테스트를 수백 번 돌리고, 수익률이 가장 높은 조합 하나를 골라 실전에 올립니다. 그렇게 고른 최고점은 과거 구간에서 가장 좋았던 설정이 맞습니다. 문제는 그 최고점이 실전에서 가장 먼저 무너지는 자리인 경우가 많다는 겁니다.
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이어지는 내용에서 실데이터 집계 결과를 다룹니다.
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