계좌가 살아남는지는 한 번에 얼마를 거는가로 갈립니다

안녕하세요, 모아쌤입니다.

계좌가 끝까지 살아남느냐는 진입 신호가 얼마나 정확한지로 갈리지 않습니다. 한 번에 얼마를 걸었는지로 갈립니다. 이걸 정하는 게 포지션 사이징입니다. 오늘은 수량을 어떻게 정해야 계좌가 무너지지 않는지, 그리고 저희가 그걸 어떻게 규칙으로 넘겼는지 보겠습니다.

수량은 확신이 아니라 손절폭에서 나옵니다

흔한 방식은 확신에 따라 수량을 정하는 겁니다. 이번엔 확실하니 크게, 약하니 조금만. 또 하나는 늘 같은 수량을 거는 겁니다. 항상 비트코인 0.1개씩 사는 식이죠. 두 방식 다 한 번에 잃는 금액이 매번 들쭉날쭉해집니다.

문제는 여기서 생깁니다. 손절이 2% 떨어진 매매와 9% 떨어진 매매에 같은 수량을 걸면, 뒤엣것에서 네 배 넘게 잃습니다. 그래서 순서를 뒤집어야 합니다. 먼저 한 번에 얼마를 잃어도 되는지를 정하고, 그 금액을 손절폭으로 나눠서 수량을 구합니다. 손절폭이 좁으면 많이, 넓으면 적게 사게 되고, 손절에 닿았을 때 잃는 금액은 어떤 매매든 늘 똑같아집니다.