프로핏 팩터 3.9인데 계좌는 왜 줄까

안녕하세요, 모아쌤입니다.

프로핏 팩터는 백테스트 보고서 첫 줄에 가장 자주 나오는 숫자입니다. 번 돈을 잃은 돈으로 나눈 값이라, 높을수록 좋다고 봅니다. 큰 틀에서는 맞습니다. 그런데 이 숫자 하나에는 결정적인 빈틈이 있습니다. 오늘은 그 빈틈을 어떻게 다시 열어 보는지 이야기하겠습니다.

이 숫자는 비율이라, 몇 건인지와 어떻게 분포했는지를 감춥니다

프로핏 팩터는 비율입니다. 비율은 분자와 분모를 만든 개별 거래가 몇 건이었는지, 그 거래들이 고르게 흩어졌는지를 전부 한 숫자로 압축해 버립니다.

거래 이백 건에서 나온 1.5와 거래 열두 건에서 나온 3.0 중, 실전에서 더 믿을 만한 쪽은 앞쪽입니다. 한 건의 큰 이익 거래가 분자의 대부분을 차지한 3.0은, 그 한 건을 빼는 순간 손실 전략으로 바뀌거든요. 숫자가 높다고 안심할 게 아니라, 그 숫자를 만든 거래의 표본 수와 분포를 다시 꺼내 봐야 합니다.