수익률이 같은 두 설정, 뭘 믿어야 할까

안녕하세요, 모아쌤입니다.

리더보드에서 수익률 순으로 정렬해 일등을 고르고, 경고만 없으면 통과시키는 분이 많습니다. 그런데 수익률이 사실상 같은 두 설정 중에 무엇이 실전에서 살아남을지는, 수익률로는 안 갈립니다. 강건성이라는 다른 기준으로 갈립니다. 오늘은 그걸 읽는 법을 보겠습니다.

강건성은 한 줄로 정리됩니다

강건성은 원래 통계에서 나온 말인데, 트레이딩으로 옮기면 질문 하나로 압축됩니다. 설정을 한 칸 옮기거나 데이터 구간을 조금 바꿔도 성과가 비슷하게 유지되는가입니다.

대부분은 이걸 백테스트 끝나고 한 번 확인하는 형식 절차쯤으로 봅니다. 수익률로 일등을 먼저 정하고, 강건성은 부가 정보로 덧붙이는 식이죠. 순서가 거꾸로입니다. 강건성은 일등을 고른 뒤 확인하는 게 아니라, 일등을 고르는 기준 그 자체로 삼아야 합니다. 수익률이 같은 두 설정의 우열은 여기서 갈립니다.