VWAP에서 멀어지면 다시 돌아오겠지 하고 반대로 걸었다가, 추세에 쓸려간 적 있으시죠.
안녕하세요, 모아쌤입니다.
VWAP은 거래량까지 따진 평균 체결가입니다. 그날 대다수가 산 평균 가격과 거의 비슷하게 움직이죠. 그래서 가격을 다시 끌어당기는 자석처럼 보이는데, 이걸 자석으로만 쓰면 강한 추세장에서 계속 거꾸로 들어가게 됩니다. 오늘은 VWAP을 언제 자석으로 보고 언제 추세선으로 봐야 하는지, 그리고 왜 결국 자동화가 필요한지 보겠습니다.
머무는 시간이 그날의 성격을 정합니다
같은 VWAP이라도 가격이 한쪽에 자리를 잡는지, 위아래를 자주 오가는지에 따라 그날 매매 방식이 완전히 달라집니다. 장 초반 한두 시간 동안 가격이 VWAP 한쪽에 분명히 자리를 잡으면 추세형입니다. 이날 VWAP은 받쳐 주는 선으로 작동하고, 눌림목 진입이 깔끔하게 통합니다.
반대로 그 시간 동안 가격이 VWAP을 위아래로 대여섯 번 오가면 균형형입니다. 이날은 VWAP이 자석처럼 가격을 끌어당겨서, 멀어지면 다시 돌아오는 평균회귀 매매가 들어맞습니다. 초반 움직임을 보지 않고 매번 자석으로만 읽으면, 추세형 날에 반대로 걸다 손실이 쌓입니다.
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이어지는 내용에서 실데이터 집계 결과를 다룹니다.
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