전체 기간을 한 번에 최적화한 그 좋은 점수, 사실 답을 미리 보고 푼 시험지일 수 있습니다.
안녕하세요, 모아쌤입니다.
보통 백테스트는 이렇게 씁니다. 전체 기간을 한 번에 돌려서 곡선이 우상향하고 낙폭이 견딜 만하면 좋은 전략이라고 봅니다. 그런데 여기엔 근본적인 허점이 있습니다. 최적화에 쓴 그 데이터로 다시 성과를 채점하기 때문입니다. 오늘은 그 채점을 정직하게 하는 방법을 보겠습니다.
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이어지는 내용에서 실데이터 집계 결과를 다룹니다.
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