신호보다 비중을 먼저 정해야 하는 이유

안녕하세요, 모아쌤입니다.

이번엔 확실해 보여서 평소보다 크게 걸었는데 하필 그 자리에서 크게 물렸다. 신호도 분석도 틀리지 않았는데, 딱 한 번 크게 잃은 게 그동안 번 걸 통째로 지웁니다. 문제는 맞히는 실력이 아니라 한 번에 얼마를 걸었느냐입니다. 오늘은 왜 신호보다 비중을 먼저 정해야 하는지 보겠습니다.

진입 전에 얼마까지 잃을지부터 정한다

진입 버튼을 누르기 전에 얼마까지 잃어도 되는지부터 정합니다. 한 번에 1퍼센트씩 거는 사람은 열 번을 내리 틀려도 전체의 10퍼센트 언저리만 잃습니다. 크게 거는 사람은 네댓 번만 연달아 틀려도 되돌리기 어려운 자리까지 밀립니다. 정할 것은 방향이 아니라 이번에 얼마까지 잃어도 되는지입니다.

크게 잃을수록 돌아오는 길이 멀어진다

크게 잃을수록 돌아오는 길이 급하게 멀어집니다. 10퍼센트를 잃으면 11퍼센트만 벌면 본전인데, 50퍼센트를 잃으면 남은 돈으로 두 배를 벌어야 제자리입니다. 회복에 필요한 수익률은 절반을 넘어서면 가파르게 치솟습니다.

33퍼센트 빠지면 회복은 33퍼센트가 아니다

2024년 여름, 3월 고점의 비트코인이 8월 급락에 약 33퍼센트 밀렸습니다. 33퍼센트 빠졌으니 33퍼센트 오르면 본전이라 셈하면 틀립니다. 실제 본전까지 필요한 회복은 약 50퍼센트였습니다. 잃은 비율보다 돌아와야 할 비율이 늘 더 큽니다.

파산을 가르는 건 예측이 아니라 비중이다

파산을 가르는 건 예측이 아니라 한 번에 거는 비중입니다. 승률도 손익비도 같은 전략을 비중만 다르게 굴리면, 2퍼센트씩 거는 쪽은 파산이 거의 없고 25퍼센트씩 거는 쪽은 파산 확률이 동전 던지기에 가까워집니다. 오래 매매하면 누구에게나 연패 구간이 오는데, 크게 건 계좌는 그 구간을 못 넘깁니다.

분산한 줄 알았는데 한 곳에 건 것일 수 있다

분산한 줄 알았는데 사실은 한 곳에 건 것일 수 있습니다. 2024년 8월 5일 비트코인, 이더리움, 솔라나가 나란히 크게 빠졌습니다. 다섯 종목에 1퍼센트씩 흩었다고 생각한 계좌가 그날 한 번에 5퍼센트를 넘게 잃었습니다. 비중은 종목 수가 아니라 같이 움직이는 것끼리 묶은 전체 노출로 봐야 합니다.

원리는 간단합니다. 한 번에 잃을 금액을 작게 고정하고, 손절폭에서 수량을 역산하고, 같이 움직이는 자산은 묶어 상한을 둡니다. 문제는 확신이 드는 날일수록 크게 걸고 싶고, 물린 자리에선 감정이 규칙을 놓는다는 겁니다. 그래서 이 비중 판단을 기분에 맡기지 않고 규칙으로 고정해 자동화하고, 그 신호를 모아봇이 정해 둔 규칙에 따라 내 계좌로 전달합니다. 모아봇은 신호를 전달하고 중계할 뿐, 대신 돈을 벌어 주지 않습니다.

내 계좌에 맞는 비중을 규칙으로 어떻게 지키는지 모아봇에서 확인해 보세요.

본문의 과거 사례와 수치는 특정 시점의 예시이며, 과거 데이터 기반이라 미래 수익을 보장하지 않습니다. 모든 판단은 본인 몫입니다.

지금까지 모아쌤이었습니다.