현물은 모으고 선물로 방어, 7개월 실데이터로 돌려본 결과와 세팅

안녕하세요, 모아쌤입니다.

물타기 하다 물려보신 분, 오늘 글이 딱 맞습니다. 결론부터 말씀드리면, 지표 하나만 붙잡지 말고 역할을 나눠 쓰는 겁니다.

현물에선 분할매수 신호로 매수만 해서 모으고, 선물에선 추세 신호로 낮은 레버리지 숏을 걸어 하락을 방어하는 방식이에요. 그러면 급락에 현물 평가손실을, 선물 숏이 받쳐줍니다.

이번엔 원리만이 아니라, 일곱 달치 실데이터로 직접 돌려본 결과와 세팅 요령까지 정리했습니다.

매수 하나로는 한 방향밖에 못 봅니다

현물로 분할매수를 돌리면 빠질 때마다 나눠 사서 평단을 계단처럼 내립니다. 현물이라 청산도 없죠.

그런데 끝없이 빠지면 평가손실이 크게 벌어집니다. 매수 하나로는 오를 때만 강하고, 내릴 때는 약합니다.

그래서 현물은 매수, 선물은 숏으로 나눕니다

현물에선 분할매수 신호를 매수만 돌려서 모읍니다. 선물에선 추세 신호를 숏으로, 그것도 낮은 레버리지로 걸어둡니다.

급락이 오면 현물은 계속 나눠 사서 평가손실이 커지지만, 같은 급락을 선물 숏이 하락으로 읽고 수익을 냅니다. 한쪽에서 잃는 만큼 다른 쪽에서 버니까, 계좌 전체로 보면 무너지는 깊이가 얕아집니다. 반대 포지션으로 위험을 받치는 것, 이걸 헷지라고 합니다.

왜 현물과 선물로 나눌까요

한 계좌 선물에 롱과 숏을 겹쳐 넣으면 시스템상 꼬일 수 있어서 권장하지 않습니다. 그래서 현물은 사서 모으고, 선물은 낮은 레버리지 숏으로 하락만 방어합니다. 둘이 서로 안 부딪히고, 오히려 선물 위험까지 줄어듭니다.

실제로 돌려봤습니다, 결과는 솔직하게

일곱 달치 실데이터로, 급락이 두 번 낀 구간을 통째로 돌렸습니다. 물려 있는 동안의 평가손실까지 매 캔들 합산하고, 수수료와 펀딩비도 넣었습니다.

수익은 꾸준히 좋아졌습니다. 숏을 얹은 쪽이 안 얹은 쪽보다 대략 5에서 7퍼센트포인트 앞섰어요.

그런데 낙폭은 얕아지긴 하는데 생각보다 조금이었습니다. 많아야 3퍼센트포인트 정도 덜 빠지는 수준이었어요. 낙폭이 절반이 되는 마법은 없었습니다.

숏은 추세가 꺾여야 켜지는데 켜져 있는 시간이 짧고, 물림은 몇 달씩 갑니다. 보험이 필요한 시간은 긴데 켜진 시간은 짧으니 방어가 얇을 수밖에요. 그래서 정직한 기대치는 낙폭을 조금 다듬으면서 하락장에 수익을 보태주는 보강재입니다.

돌려보면서 배운 세팅 요령

하나. 숏 크기는 현물의 절반, 레버리지는 2에서 3배면 충분합니다. 둘. 숏에는 물타기식 배율을 쓰지 말고 같은 크기로만. 셋. 추가 진입 간격은 조금 촘촘하게. 넷. 물량덜기는 일찍부터. 다섯. 손절은 10퍼센트쯤에 백스톱으로.

손절을 5퍼센트처럼 타이트하게 잡으면 숏이 계속 끊겨서 오히려 손해였습니다.

꼭 짚습니다, 무위험은 아닙니다

현물 사고 선물 숏 걸면 안 잃는다, 아닙니다. 양쪽 다 비용이 들고, 방향 없는 횡보장에선 현물도 물리고 숏도 깨질 수 있습니다. 위 숫자는 과거 구간을 돌린 결과라, 기간과 설정이 다르면 결과도 다릅니다.

직접 해보시려면

현물엔 분할매수 매수, 선물엔 추세 숏. 이 두 신호를 모아봇으로 거래소에 연결해두시면 됩니다. 모아봇은 신호를 거래소로 전달하는 역할이고, 주문은 본인 설정대로 거래소가 실행합니다. 두 신호를 어떻게 연결하는지 모아봇 소개에서 확인해 보세요.

우리 지표는 하나만 쓰는 게 아니라, 안에서 역할을 나눠 조합하는 겁니다. 기대치는 정직하게, 낙폭을 조금 다듬고 수익을 보태는 보강재입니다.

본 자료는 교육 목적입니다. 본문 수치는 과거 데이터 기반 백테스트의 상대 비교 결과이며, 과거 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 헷지도 손실과 청산 위험이 있는 매매이고, 현물 매수와 선물 숏을 함께 든다고 무위험이 아닙니다. 자금은 본인 계정에 있고, 결과는 본인 설정값과 시장에 따라 다릅니다. 모든 판단은 본인 몫입니다.

지금까지 모아쌤이었습니다.