잘 되던 전략이 갑자기 무너지는 이유

안녕하세요, 모아쌤입니다.

한동안 잘 맞던 매매법이 어느 날부터 통째로 안 먹히기 시작합니다. 바꾼 것은 없습니다. 똑같은 설정, 똑같은 방식인데 들어가는 족족 손실을 봅니다. 설정을 다시 손봐도 나아지지 않습니다. 왜 잘 되던 전략이 갑자기 무너지는지 짚겠습니다.

1. 시장은 추세장과 횡보장을 번갈아 옵니다

전략이 갑자기 나빠진 게 아니라 시장이 바뀐 겁니다. 시장에는 한 방향으로 쭉 미는 추세장과, 좁은 방에서 위아래로만 왕복하는 횡보장이 있고 이 둘을 계속 번갈아 옵니다. 여러 해 데이터를 재 보면 분명한 추세인 구간은 짧고 대부분의 시간은 횡보에 가깝습니다. 추세 전략이 잘 맞던 시기는 마침 추세장이었던 겁니다.

2. 한 국면에만 맞춘 전략은 반대 국면에서 무너집니다

모든 장에서 다 통하는 하나의 전략은 없습니다. 추세를 잘 잡는 전략은 횡보장에서 약하고, 되돌림을 잘 먹는 전략은 추세장에서 크게 놓칩니다. 횡보장에서 추세 매매를 그대로 쓰면 위로 뚫는 것 같아 사면 내려오고 아래로 빠지는 것 같아 팔면 올라옵니다. 전략이 틀린 게 아니라 지금 장과 안 맞는 전략을 쓰고 있는 겁니다.

3. 숫자보다 지금이 어떤 국면인지부터 봅니다

무슨 신호가 떴느냐를 보기 전에 지금이 추세장인지 횡보장인지부터 정해야 합니다. 방향은 한 글자도 알려주지 않고 오직 지금 시장이 한 방향으로 달리는 중인지 제자리걸음인지만 재는 지표가 있습니다. 값이 낮으면 추세장이라 그 안의 추세 신호는 거의 맞았고, 값이 높은 횡보 구간의 신호는 대부분 가짜였습니다. 국면을 먼저 정하고 신호를 나중에 보는 것이 첫 단추입니다.

4. 추세에도 나이가 있습니다

추세장이라고 다 같은 추세장이 아닙니다. 이제 막 시작한 젊은 추세와, 갈 만큼 가서 지쳐 가는 늙은 추세가 있습니다. 가격이 얼마나 올랐느냐가 아니라 마지막으로 신고가를 찍은 게 며칠 전이냐로 활력을 잽니다. 가격은 오르는데 신고가 갱신이 뜸해지면 힘은 이미 빠지는 중이라, 나이 든 추세에는 늦게 올라타지 않습니다.

5. 박스권 잔파도는 거르고, 한 구간에만 맞췄는지 검증합니다

횡보 구간 안에서도 신호는 계속 뜨지만 절반은 노이즈입니다. 좁은 박스 안의 교차는 방향을 바꾸는 신호가 아니라 파도가 한 번 출렁인 것뿐입니다. 그리고 과거에 가장 잘 맞던 숫자로 딱 맞춰 두면 시장이 국면을 바꿀 때 그 설정이 가장 먼저 무너집니다. 그래서 옆으로 한 칸 옮겨도 흔들리지 않는 넓은 구간을 고르고, 만들 때 쓰지 않은 다른 시기로 따로 검증합니다.

정리하면

잘 되던 전략이 무너지지 않으려면 국면을 먼저 가리고, 추세의 나이를 보고, 박스권 가짜 신호를 거르고, 설정이 한 구간에만 맞춰지지 않았는지 확인해야 합니다. 이걸 사람이 매번 손으로 챙기기는 어렵습니다.

저희는 국면에 따라 대응 방식을 바꾸는 이 원리를 규칙으로 묶어 하이퍼사이클로 제공하고 있습니다. 신호를 먼저 보는 게 아니라 지금이 어떤 국면인지부터 가리고 대응을 바꾸는 쪽입니다. 다만 국면을 가린다는 건 맞히는 게 아니라 지금을 재는 것이라, 국면이 바뀌는 길목에서는 이것도 헛걸음을 합니다. 어떤 개념인지 더 보고 싶으시면 모아봇 소개에서 이어서 확인해 보세요.

본문의 사례와 수치는 특정 시점의 예시이며, 과거 데이터 기반이라 미래 수익을 보장하지 않습니다. 모든 판단은 본인 몫입니다.

지금까지 모아쌤이었습니다.