지표 셋이나 켰는데 왜 같이 물릴까

안녕하세요, 모아쌤입니다.

지표 하나로는 불안해서 세 개나 켰는데 급락에 셋 다 물려보신 분, 오늘 글이 딱 맞습니다. 결론부터 말씀드리면, 지표를 여러 개 켠다고 분산이 아닙니다.

셋 다 롱이면 계좌는 한 방향으로 몰린 거고, 급락에 셋 다 물립니다. 진짜 조합은 방향과 시간과 종목을 다르게 나누는 것이고, 그 전에 비중이 먼저입니다.

지표 개수는 분산이 아닙니다

하나로 롱, 또 하나로 롱, 나머지로도 롱. 지표는 셋인데 방향이 다 같죠. 그럼 계좌 입장에서는 그냥 롱 한 방향으로 몰린 겁니다. 위험이 셋으로 나뉜 게 아니라, 같은 방향에 세 배로 실린 거예요. 지표 이름이 다르다고 안심하면 안 됩니다. 계좌가 보는 건 이름이 아니라 방향과 크기입니다.

진짜 분산은 다르게 나누는 것

방향을 다르게, 시간을 다르게, 종목을 다르게 나누는 겁니다. 예를 들어 하나는 쌀 때 나눠 사서 모으고, 다른 하나는 하락을 숏으로 받치면 방향이 갈립니다. 느리게 도는 스윙과 빠르게 도는 순환매를 섞으면 시간이 갈립니다. 서로 다른 종목에 나눠 걸면 종목이 갈립니다.

이렇게 나눠야 한쪽이 물릴 때 다른 쪽이 버팁니다. 방향이 다 같은 지표 세 개는 분산이 아니라, 몰빵을 세 번 한 겁니다.

그 전에 비중이 먼저입니다

아무리 잘 나눠도, 한 전략에 계좌를 다 실어버리면 그게 물릴 때 계좌가 통째로 흔들립니다. 한 바구니에 다 담으면, 그 바구니가 떨어질 때 붙잡을 게 없습니다. 조합은 비중 관리 위에서 얹는 겁니다. 순서가 바뀌면 안 됩니다.

정리

지표 개수는 분산이 아닙니다. 방향과 시간과 종목을 다르게 나눠야 조합이고, 그 전에 비중이 먼저입니다. 결국 중요한 건 누가, 어떤 비중으로, 언제 멈추느냐입니다. 수익보다 생존이 먼저입니다.

이런 건 머리로 아는 것과 몸으로 익히는 것이 다릅니다.

여러 신호를 어떻게 나눠 연결하는지는 모아봇 소개에서 살펴보실 수 있습니다.

본 자료는 교육 목적입니다. 청산 위험이 항상 존재하고, 자금은 본인 계정에 있으며, 결과는 본인 설정값과 시장에 따라 다릅니다. 모든 판단은 본인 몫입니다.

지금까지 모아쌤이었습니다.