양방향 헷지란 무엇인가

안녕하세요, 모아쌤입니다.

떨어질 때마다 손절 버튼에 손이 안 가신 적 있으신가요. 오를 땐 못 팔고 내릴 땐 못 끊다가 계좌가 녹는 그 느낌.

양방향 헷지는 바로 그 손절을 사람이 아니라 규칙이 대신 걸어주는 구조입니다. 양쪽에서 더 벌자는 게 아니라, 청산에서 살아남기 위한 방법이에요.

이 글에서는 양방향 헷지가 무엇인지, 실제 계정에서는 어떻게 나왔는지, 그리고 왜 무위험이 아닌지까지 짧게 정리해 드리겠습니다.

3회차에 반대 방향 헷지가 100퍼센트로 열립니다

메인 포지션은 빠질 때마다 나눠서 삽니다. 나눠 살수록 평단이 내려가고, 그 위 익절가도 같이 내려옵니다.

그러다 정해둔 3회차에 닿으면, 규칙이 반대 방향 헷지를 자동으로 엽니다. 크기는 그때까지 넣은 물량의 100퍼센트입니다. 사람이 못 누르는 손절을 규칙이 대신 걸어주는 셈이에요.

실계정에서는 이렇게 나왔습니다

헷지 전용 계정에서 롱과 숏을 동시에 돌린 기록을 환산해 봤습니다. 소액 계정이라 2만 달러로 운용했다고 가정했고, 수수료가 모두 포함된 숫자입니다.

하락이 계속된 경우 동시청산 합계는 마이너스 572달러였습니다. 헷지가 없었으면 손실이 두 배 가까이 됐을 자리를 절반 이하로 줄인 겁니다.

반대로 올라간 경우에는 합계가 플러스 77달러로, 수수료를 내고도 순익절로 끝났습니다.

무위험은 아닙니다

솔직하게 말씀드리면 헷지는 방패지 마법이 아닙니다. 롱과 숏 양쪽에 수수료가 붙어 비용은 두 배로 나갑니다. 그리고 바로 반등하면 헷지는 손절로 끝날 수 있습니다.

그래서 여유 시드와 비중으로 버티는 원칙은 그대로 가져가야 합니다.

정리

양방향 헷지는 사람이 못 누르는 손절을 규칙이 대신 걸어 하락에서 살아남게 하는 구조입니다. 회차를 몇 차로 둘지, 비중을 몇 퍼센트로 잡을지, 정리는 어떻게 할지가 실전의 관건입니다.

모아봇에서 이 양방향 헷지를 직접 설정할 수 있습니다. 소개에서 회차와 비중을 어떻게 잡는지 확인해 보세요.

교육 자료이며 원리 이해용 예시입니다. 선물이라 청산과 펀딩 비용, 손실 가능성이 있습니다. 숫자는 과거 데이터 기반의 예시라 미래 수익을 보장하지 않으며, 모든 판단은 본인 몫입니다.

지금까지 모아쌤이었습니다.