승률이 높은데도 계좌가 터지는 이유

안녕하세요, 모아쌤입니다.

전략을 소개할 때 가장 앞에 나오는 숫자가 승률입니다. 승률 80퍼센트, 승률 90퍼센트. 숫자가 높으면 좋은 전략처럼 보입니다.

그런데 승률이 높은데도 계좌가 꾸준히 줄거나 한 번에 무너지는 경우가 많습니다. 오늘은 승률이라는 숫자가 왜 사람을 속이는지, 진짜로 봐야 할 게 무엇인지 보겠습니다.

승률은 얼마나 자주 맞느냐일 뿐입니다

승률은 열 번 중 몇 번 이겼느냐입니다. 얼마나 벌고 얼마나 잃었는지는 승률에 안 담깁니다.

작게 여러 번 이기고 크게 한 번 지는 전략을 생각해 보죠. 열 번 중 아홉 번 이겨서 승률은 90퍼센트입니다. 그런데 이길 때 조금씩 벌고 한 번 질 때 크게 잃으면, 그 한 번이 앞의 아홉 번을 다 지웁니다. 승률은 화려한데 계좌는 줄어듭니다.

승률과 손익비는 왜 세트로 봐야 하나요

그래서 승률 옆에는 항상 손익비를 같이 놔야 합니다. 손익비는 이길 때 버는 크기와 질 때 잃는 크기의 비율입니다.

한쪽은 승률 70퍼센트인데 이익은 작고 손실은 큽니다. 다른 쪽은 승률이 35퍼센트로 낮은데 이익이 손실의 세 배쯤 됩니다. 둘을 실제로 계산해 보면, 승률 낮은 뒤쪽이 오래 보면 더 낫습니다. 자주 지더라도 이길 때 크게 벌기 때문입니다.

승률 하나만 떼어 보면 이 판단을 아예 할 수가 없습니다.

진짜로 봐야 할 숫자는 기대값입니다

기대값은 한 번 매매할 때 평균적으로 얼마가 남느냐입니다. 이기는 확률에 이길 때 버는 크기를 곱하고, 지는 확률에 질 때 잃는 크기를 곱한 값을 뺍니다.

이 값이 플러스면 반복할수록 계좌가 늘고, 마이너스면 아무리 승률이 높아도 반복할수록 줄어듭니다. 승률은 이 기대값을 만드는 네 개의 숫자 중 하나일 뿐입니다.

그리고 기대값이 플러스여도 손절을 안 지켜 지는 거래를 키우면, 손익비가 무너지면서 플러스가 마이너스로 뒤집힙니다.

한 번에 얼마를 거느냐가 생사를 가릅니다

기대값이 플러스인 좋은 전략이어도, 한 번에 너무 크게 걸면 계좌가 먼저 사라집니다.

아무리 좋은 전략도 지는 구간은 옵니다. 승률 60퍼센트라도 운이 나쁘면 대여섯 번 연속으로 질 수 있습니다. 그 연패 구간에 한 번에 계좌의 절반씩 걸고 있었다면, 전략이 옳았는지 확인하기도 전에 계좌가 바닥납니다.

그래서 계좌를 살리는 순서는 이렇습니다. 승률이 아니라 기대값이 플러스인지 먼저 보고, 손익비를 관리하고, 한 번에 거는 크기를 연패를 견딜 만큼 작게 두는 것입니다.

정리

승률은 얼마나 자주 맞느냐일 뿐, 얼마나 벌고 잃는지는 담기지 않습니다. 봐야 할 건 승률이 아니라 기대값이고, 그 기대값도 한 번에 크게 걸면 연패 구간에 사라집니다.

모아봇은 분할로 익절하고 손절을 규칙으로 지키며 한 번에 거는 크기를 제한하도록 설정할 수 있습니다. 승률 높은 전략을 찾는 것보다, 기대값과 거는 크기를 관리하는 게 먼저입니다. 직접 설정해 확인해 보세요.

본문의 수치는 개념 이해를 돕기 위한 예시이며, 과거 데이터 기반이라 미래 수익을 보장하지 않습니다. 모든 판단은 본인 몫입니다.

지금까지 모아쌤이었습니다.